Se déroulant dans l'Ouest sauvage de la fin des années 1800, GUN est un jeu d'aventure et d'action qui plonge les joueurs dans un monde sans lois, où règnent l'avarice, la convoitise et la violence. Les joueurs y incarnent Colton White, un pistolero en quête de vengeance, qui doit tracer sa voie entre celle du bien et du mal, alors qu'il croisera le chemin d'hommes de loi corrompus, de prêtres meurtriers, de renégats psychopathes, de hors-la-loi impitoyables et d'amérindiens inhospitaliers. Il pourra chasser le bison dans les prairies, mais aussi combattre à dos de cheval et scalper ses ennemis. Ce jeu permettra aux joueurs d'explorer de vastes environnements, des hautes montagnes du Montana aux plaines du Kansas, en passant par les déserts du Nouveau Mexique.